Eso de guardar conversaciones de msn y bajarlos en otra Pc, no hay, ya que no existe la opción de configuración para que de tal forma te lleguen los mensajes a otra Pc. la configuración es Local, o sea a tu propia pc. Ahora para que lo guardes en 3/5 pues no lo veo conveniente ya que cada vez que converses tendrias que colocarle un disco y es como un poco fastidioso, aunke te podría funcionar, también podrías intentar poner un keylogger configurado para enviar el log a tu correo, así solo tienes que revisar el correo en la pc de tu trabajo y listo.
La información de ellos hay de sobra si buscas en "google" encontraras muchos, los cuales son facilísimos de configurar.
saludos!! y mucha suerte!!