Asegurate que la cuenta de tu hermana no tenga prerogativas de administrador, o podrá hacer en el sistema lo que le plazca. Si tu cuenta es de administrador puedes entrar a la cuenta de ella siguiendo las mismas instrucciones que te ha indicado ^Sephiroth^ le das a <cambiar tipo de cuenta> y si está marcada la casilla de Administrador del equipo> entonces tu marcas la otra: <limitada>
Si no te permiten hacer esto, bien sea porque tu hermana se molesta o por cualquier otra razon, entonces lo mejor en tu caso es usar algún programa como Hide Folders, que te puedes descargar gratuitamente desde
Descargas y que te permitirá esconder las carpetas o archivos que quieras esconder desde la vista de tu hermana y protegerlo con password
Recuerden que un administrador de Xp puede hacer en el sistema lo que quiera, hasta cambiar el pass de otro administrador y meterse con todos sus archivos mientras no estén cifrados.
Existen otras maneras mas efectivas de proteger los archivos personales, pero si tu hermana no tiene conocimientos avanzados de informatica el que te he indicado será mas que suficiente.
Si aun así tu hermana logra meterse con tus archivos, primero que todo me la presentas

y después vuelves a preguntar para enseñarte métodos mas avanzados.
Saludos